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10月29日，银监会对外公布《商业银行流动性风险管理指引》（下称《指引》），在明晰银行内部流动性风险管理职责的同时，进一步规范流动性风险管理的识别、计量、监测和控制等多个环节。
流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力。
《指引》明确了商业银行董事会应承担流动性风险管理的最终责任，应每年至少修订一次与流动性风险管理的相关各项计划。银行高级管理层负责流动性风险的具体管理工作，根据银行实际制定流动性风险管理一揽子计划，并将压力测试常规化。
由于流动性风险与市场风险、信用风险、操作风险、法律风险、声誉风险等其他风险存在很强的相关性，因此，不能孤立地看流动性风险管理，而是要将其作为商业银行风险管理体系的重要组成部分。
《指引》认为，商业银行的董事会和高级管理层针对流动性风险管理，应在日常管理中要时刻关注其与其他风险间的相互作用、传递和转化，并在内部组织架构、协调配合的制度设计中加以体现。
《指引》要求，商业银行每季度至少要进行一次常规的压力测试。在出现市场剧烈波动等情况或在银监会要求下，应针对特定压力情景进行临时性、专门压力测试。
银监会相关负责人表示，《指引》的出台将为商业银行提高流动性风险管理水平提供依据和指导，也有利于为监管部门监督检查提供标准。此外，《指引》的出台也将推动商业银行做好新资本协议实施的准备工作。
该负责人表示，银监会成立以来，始终将保持商业银行流动性充足作为日常监管的重要方面来抓，通过设置75%的存贷比例高限、开展压力测试、引导优化信贷结构等方式，确保流动性充足。这些举措也有效提高了国内商业银行抵御全球金融危机的能力。
目前，中国商业银行总体流动性水平较高，全国银行间同业拆借市场流动性充裕。银监会统计数据显示，截至今年9月末，全国商业银行流动性比例平均为41.7%，远远高于25%的最低监管要求。
接近监管部门人士告诉《财经》记者，尽管当前银行体系流动性总体充裕，但仍需高度关注单体机构的流动性风险；在今年信贷投放迅猛的背景下，尤须密切关注诸多影响流动性的风险因素，包括大量银行承兑汇票保证金存款集中到期、贷款中长期化使资产负债期限错配加剧、存贷款集中度上升影响资金稳定性、信贷风险上升可能影响资金按期收回等。
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