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楼主: jiaolikai
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[价值分析与交易技术] 量化研究合集——来自海通金融工程团队研究 [推广有奖]

副教授

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jiaolikai 在职认证  发表于 2017-9-20 11:08:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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勤奋、踏实、严谨——海通金工团队这一年

团队的特色

覆盖四大研究范围:量化选股、CTA策略、FoF投资与管理、大类资产配置

完整的研究体系

1. 选股因子系列研究

2. FICC系列研究

3. 基于因子剥离的FOF择基逻辑系列研究

4. 大类资产配置及模型系列研究

5. 量化研究新思维系列

6. 量辩”系列

研究力求严谨以论文发表的标准要求每一篇报告

团队介绍


团队荣誉

1. 新财富最佳分析师:2016年和2015年第四名,2014年第三名,2013年第一名

2. 第一财经最佳分析师:2016年和2015年第二名,2014年第一名

3. 水晶球奖:2016年第三名,2015年第一名,2013年第一名

4. 金牛奖:2016年第三名、2015年第一名,2013年第五名

5. IAMAC奖-2016年第三届中国保险资产管理业最受欢迎卖方分析师第二名

团队成员

1. 高道德:首席分析师,研究所副所长,金融工程与产品研究团队负责人。所带领的团队是中国最负盛名的基金金牛奖评委之一,且获得首批基金评价资格

2. 冯佳睿:高级分析师,复旦大学概率论与数理统计学硕士

3. 郑雅斌:高级分析师,美国哥伦比亚大学运筹学硕士

4. 沈泽承:美国康奈尔大学金融工程硕士,北京大学经济学学士

5. 袁林青:美国密西根大学金融工程硕士,上海交通大学经济学学士,FRM

6. 罗蕾:北京大学应用数学硕士,经济学学士

7. 姚石:北京大学应用数学硕士,理学学士

8. 吕丽颖:FRM,通过CFA三级,美国布兰迪斯大学金融学硕士,复旦大学经济学学士

9. 余浩淼:复旦大学计算机科学与技术学院硕士

10. 颜伟:从事股指期货研究,拥有实际的套利投资经验,对股指期货量化投资有深刻理解

11. 周一洋:美国哥伦比亚大学统计学硕士,中央财经大学金融工程学士,2016年加盟海通证券研究所

12. 史霄安:2016年11月加入海通研究所金融工程部门。本科毕业于英国牛津大学,数学与统计专业。 硕士毕业于英国牛津大学,先后获得数学统计专业、数理及计算机方向金融学专业硕士

13. 张振岗:美国佐治亚理工学院金融工程硕士,2017年4月加盟海通证券研究所

14. 梁镇:同济大学金融硕士,2017年7月加盟海通证券研究所


这一年的研究成果分享,支持海量团队!

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请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:金融工程 量化研究 中央财经大学金融工程 概率论与数理统计 计算机科学与技术

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005-006_FICC系列研究之一——海内外CTA基金的发展与现状.pdf

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013_风险资产与Smart Beta.pdf

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023_大类资产配置及模型研究(三)——中国版全天候策略.pdf

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024_选股因子系列研究(二十一)——分析师一致预期相关因子.pdf

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027_大类资产配置及模型研究(四)——2017,全球对冲基金的新纪元?.pdf

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028_债券基金的七因子剥离再探与FOF应用.pdf

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029_选股因子系列研究(二十三)——历史财务信息对股票收益的预测能力.pdf

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030_价值投资系列之二——历史盈利对股票收益预测的影响.pdf

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031-032_FICC系列之五——商品期货因子挖掘与组合构建再探究.pdf

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033_大类资产配置及模型研究(五)——Black-Litterman模型的直观理解.pdf

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士不可不弘毅,任重而道远。
NOTHINGWMM 发表于 2017-9-20 11:12:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢分享这么多

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kuaiganlu 发表于 2023-3-13 09:37:48 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
报告背后的代码怎么学习比较合适呢

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