[求助]如何实现对3 组作 Chow-test？

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我知道对两组作Chow-test的公式是：

                             ess_c - (ess_1+ess_2)
                             -----------------------------
                                               k
  F  =                   --------------------------------
(k, N_1+N_2-2*k)          ess_1 + ess_2         
                               ------- --------------------
                                      N_1 + N_2 - 2*k

但是，如果我想做对3组作Chow-test,看这3组能否pool的话，能不能把上面公式改造成以下形式呢？

                                                       ess_c - (ess_1+ess_2+ess_3)
                                                      -----------------------------------------
                                                                               2k
  F  =                                          ----------------------------------------------     
(2k, N_1+N_2 + N_3- 3*k)                   ess_1 + ess_2 +ess_3        
                                                       ---------------------------------
                                                           N_1 + N_2+ N_3 - 3*k

k =regressors (inc. the interept term) 的数量。

谢谢。

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关键词：如何实现 Chow test CHO Est Chow 3groups

咋木有人理呢？

这应该是不行的！需要两两检验。

sqzdk 发表于 2009-10-29 22:31 我想做对3组作Chow-test,看这3组能否pool的话

*设因变量是y，自变量是x1-xn，分组变量是g，有两组（g=1、2、3）。对三组回归的截距项是否相同的F检验（原假设是三组的截距项相等）。

foreach i of var x?{
g `i'1=`i'*(g==1)
g `i'2=`i'*(g==2)
g `i'3=`i'*(g==3)
}
ta g, g(g)
reg y x?? g?,noc
test g1=g2=g3

*或

reg y c.x?##g
test 2.g=3.g=0

*其他变量的系数的检验类似。

高手！

*或

reg y c.x?##g
test 2.g=3.g=0

是对截距项的检验，不是系数差异的检验？！

learning.

sungmoo 发表于 2010-3-13 15:42
*设因变量是y，自变量是x1-xn，分组变量是g，有两组（g=1、2、3）。对三组回归的截距项是否相同的F检验 ...

版主您好 请问如果是在面板中做系数检验 应该用什么命令了？ 谢谢您！

sungmoo 发表于 2010-3-13 15:42
*设因变量是y，自变量是x1-xn，分组变量是g，有两组（g=1、2、3）。对三组回归的截距项是否相同的F检验 ...

您好，我想请教下您，对于两组（两个回归模型）的R-squared的差异性做chow检验要怎么弄，写论文急，麻烦您了

我看古扎拉蒂书上说chow检验只能说明两组回归有差异，但不能说明是系数有差异还是截距有差异还是其他？这样的话，不是不可以用chow来检验组间系数差异了吗？但是我看论坛里好多帖子都是建议用chow检验?不懂到底是什么样呢？有没有人教教啊？