求教关于bekk-garch模型系数的经济解释

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最近在做bekk-garch模型，估计结果解释这边有点问题，我想问一下a11 和b11究竟哪个可以表示市场本身波动对其自身的影响，还有a12和b12哪个表示市场1对市场2的影响，谢谢大家！

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请问，你是用什么软件实现的？

龙太子2008 发表于 2017-11-2 23:14
请问，你是用什么软件实现的？

winrats

Aij 代表 i 残差对 j 方差的影响 效应！！！！！！！！！！！！！！！！！！
Bij 代表i 方差对j 方差的影响h效应

大部分论文把 通过检验 Aij=Bij=0 确定i对j的波动溢出效应是否存在！


借楼说句话，
金融研究 2016年第十期 有一篇研究互联网金融利率的论文，居然方向搞反了。
我是研究网贷的，从这篇论文开始学习bekk-garch。谁知道越学越迷糊，走了很多弯路，看了官方教材才知道是他写错了
我还发现很多cssci 及核心期刊把波动溢出顺序弄反，结果和结论大相径庭。
不得不吐槽一下。

楚少伯 发表于 2019-4-4 11:42
Aij 代表 i 残差对 j 方差的影响 效应！！！！！！！！！！！！！！！！！！
Bij 代表i 方差对j 方差的影响 ...

大佬可不可以交流一下BEKK GARCH的官方教材呀~想学习一哈！之前看到好多论文也是反的好纠结 如果可以的话请加qq398027399~

楚少伯 发表于 2019-4-4 11:42
Aij 代表 i 残差对 j 方差的影响 效应！！！！！！！！！！！！！！！！！！
Bij 代表i 方差对j 方差的影响 ...

同最近发现很多人这个写的不一样，rats计算bekk的公式，A的转置应该放在前面是吗，放前面是i对j,可是好多人公式转置是放后面的，计算出来就是j 对i 了。。。我天天自我怀疑中

楚少伯 发表于 2019-4-4 11:42
Aij 代表 i 残差对 j 方差的影响 效应！！！！！！！！！！！！！！！！！！
Bij 代表i 方差对j 方差的影响 ...

请问您这个贴图的文件还有吗，可以发给我吗？没找到这是哪个文件里的

楚少伯 发表于 2019-4-4 11:42
Aij 代表 i 残差对 j 方差的影响 效应！！！！！！！！！！！！！！！！！！
Bij 代表i 方差对j 方差的影响 ...

前面回复有问题，如果是用RATS 做的，上条回复没毛病。主
要看自己的设定公式，矩阵和转置是否与rats官方设定相同，如果不一样，就是反过来解释。

楚少伯 发表于 2019-12-30 01:20
前面回复有问题，如果是用RATS 做的，上条回复没毛病。主
要看自己的设定公式，矩阵和转置是否与rats官方 ...

rats还可以自己设定矩阵和转置吗 我再仿照一篇论文 最后结果我觉得A12是2对1的影响

yyy123344 发表于 2020-5-6 22:12
rats还可以自己设定矩阵和转置吗 我再仿照一篇论文 最后结果我觉得A12是2对1的影响

想问一下Rats具体操作如何判断是否转置过呢？最近写毕设蒙圈了，Q：1961171862