变量选择，你知道哪几种方法？

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如题,在实际回归中我们通常会涉及到变量选择的问题.目前了解到的几个方法是：向前和向后回归,逐步回归,Lasso,ridge regression.等欢迎大家在下方留言,把你经常用到的变量选择的方法分享出来,并做简单分享。

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关键词：变量选择 regression regressio regress Ridge

变量选取，依赖于理论支撑。

beijin2008 发表于 2017-10-5 22:25
变量选取，依赖于理论支撑。

对这个说法很对。这个又涉及到一个名词sparse ，我接触这个是在lasso里面，通常一些变量有实际意义但是在统计分析被剔除。于是提出Fred man提出了sparse

beijin2008 发表于 2017-10-5 22:25
变量选取，依赖于理论支撑。

感觉楼主的意思是指对另一个变量是不是有影响的变量的选择   显著的保留，不显著的去掉，和研究设计变量选择不一样