Log (Price) 序列ADF检验显示平稳

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

老师好，我有五个汇率的时间序列，其中四个的 Log(price) 都是不平稳的，显示I(1)的特性，然后Log(return)是平稳的，显示I(0)的特性。 但是剩下的一个比较特殊，Log(price)的时候，他就已经是I(0)平稳的了，请问这样的一个时间序列，我在GARCH建模的时候应该怎么处理呢？我原本打算五个序列都用return的。 谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ADF检验 Price Rice ice ADF 检验 序列 Price ADF Log

不太理解你说的意思，是5个关于汇率的变量吗？什么是其中四个的log(price),加上return不就五个变量了吗？怎么下面又log(price)不平稳了？
请把变量及含义说明白点，不是太清楚你的变量有哪些，及各自的问题。谢谢配合。