资产组合的有效边界的函数表达式

500论坛币求解答或者给予参考书提示：对于一个资产组合的有效边界，有没有资产收益期望率的关于资产组合方差的函数表达式？需要附加什么约束吗（比如说无卖空）？或者无任何约束就能求出表达式？请大家帮忙，如觉得我的问题表述不清，请跟帖，或者站内短信,谢谢！

公式太难打了，有矩阵表达

在黄奇辅的"Foundations for Financial Economics", 公式3.9.2a

由宋逢明翻译的中文版《金融经济学基础》，公式也是3.9.2a

不过要允许卖空

投资学（第4版）第8.5.1 节和投资学（第5版）P133页 也许有你需要的东西

min w'Cw (C is covariance matrix)
st. w1+w2+...+wn=1
wi>=0 for no-shorting constrains

悬赏币太高我都不敢回答了~~我觉得是没的，应该没的，有的话也不是关于资产组合的有效边界
函数的。谁说有的话，麻烦给个链接~~

感谢1，2楼朋友的发言：我的意思是，在二维坐标系下，有效前沿的函数，即均值是方差的函数，或方差是均值的函数。

phill 发表于 2009-11-2 04:55
max w'Cw (C is covariance matrix)
st. w1+w2+...+wn=1
wi>=0 for no-shorting constrains

敢问一下max是不是应该换成min啊，应该是求给定收益率时的最小方差的资产组合吧

chococo：
非常感谢你的回答（http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=601499），我原本想通过汇款兑现我的悬赏，发现汇款功能暂停使用，这样的话，你能不能发一个出售帖，售价500论坛币，我前去购买？你看如何？
我会说明情况的！

非常感谢，‘’‘’‘’‘’