[问答] 【ECM】误差修正模型 EG两步法的第一步！！ [推广有奖]

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楼主

616104489 发表于 2017-10-9 19:10:44 |AI写论文

10论坛币

在做一个误差修正模型，已验证两变量皆为I（1），之后对他俩进行OLS回归，希望得出非均衡误差（ECM项）。

想请教一下各位，在EG法的第一步中，应当对两变量进行含常数项的回归，还是不含常数项的回归呢？（这个可能会影响误差所以或许比较关键？）

在网上看两种说法都有。

谢谢！

沙发

冥冥Victoria 发表于 2018-4-6 11:02:22

通过我自己做的实证模型，我加上常数项的回归后拟合优度更好一些，希望可以给你一些参考

藤椅

发表于 2018-10-5 13:47:24

这个要看模型的吧，我自己是看t统计量哪个显著