请问为什么我协整做出来，但是误差修正模型永远都不成立呢。

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我是用的eg两步法，协整关系存在。
可是在进行误差修正模型计算时，无论我怎么调整都是不成立的。

然后我翻了翻，易丹辉老师的书，说这个
Y=β0+β1xt+β2Yt-1+β3Xt-1+误差项
是误差修正模型？我就只能这个等式成立。
换成一阶差分以后就不成立了。
莫非我一阶差分求错了，一阶差分是genr x=d（x）吧？
谢谢

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关键词：误差修正模型 误差修正 EG两步法 一阶差分 协整关系 模型

楼主上面的公式与一阶差分的形式是一致的，变下形就可以变成一阶差分的形式了，所以两个公式是等价的，都可以用

2# happy-boy

话说我整个模型的可决定系数都不是很高，都崩溃了。。这是为什么。。。

问题解决了吗，我也是这样的问题，在做误差修正模型的时候，差分以后R2就变的很小了

你所引入协整模型的变量都是一阶单整吗？是的话才可以差分，你用的误差修正的（-1），不是本期的误差修正项。

清荷1103 发表于 2011-4-25 09:03
你所引入协整模型的变量都是一阶单整吗？是的话才可以差分，你用的误差修正的（-1），不是本期的误差修正项 ...

不是本期的误差修正项？这是什么意思
本来不就是不能要本期的误差修正项么