报告简单介绍可交换公司债券相关知识,结合可交换债券的具体条款,提出可交换(转换)债券的定价模型,并对其进行各种印象因素的敏感性分析。模型使用了美式期权定价的最小二乘法蒙特卡洛模拟方法(Least-Squares-Monte-Carlo),适用于解决含有一种或多种内嵌期权,包括转换权(Conversion option),赎回条款(call option)和回售条款(put option)的可交换(转换)债定价问题。文末给出完整的MATLAB代码
楼主: lvchuan0703
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[实务经验] 可交(转)债定价(附MATLAB代码) |
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