可交（转）债定价（附MATLAB代码）

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报告简单介绍可交换公司债券相关知识，结合可交换债券的具体条款，提出可交换（转换）债券的定价模型，并对其进行各种印象因素的敏感性分析。模型使用了美式期权定价的最小二乘法蒙特卡洛模拟方法（Least-Squares-Monte-Carlo），适用于解决含有一种或多种内嵌期权，包括转换权（Conversion option）,赎回条款（call option）和回售条款（put option）的可交换（转换）债定价问题。文末给出完整的MATLAB代码

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