在建立ARMA(5,5)模型消除时间序列的自相关后,对模型进行ARCH效应检验,确定GARCH(q,p),建立ARMA-GARCH模型
为何命令不成功?
|
楼主: yuanyujie123
|
1256
0
[回归分析求助] arch模型命令 |
加好友,备注jltj京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


