计量建模时的困惑

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计量经济学也学了一段时间了，但我的困惑还是没有解决：1，如何设定函数形式，2如何确定一个变量是否有效


书上说设定函数形式要参考散点图，可大多数的散点图不是一眼就能大概看出函数关系的
书上说了很多关于拟合效果好坏的指标，但却没能给出确定自变量是否有效的指标

当然我看的几本书都是很基础的入门教材，学计量时间也很短，所以有些东西可能还是没学会，但我还是希望达人们给我一点建议，最好是推荐一本系统阐述设定函数形式和检验变量方面的书（最好是时间序列方面的）

不胜感激

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关键词：计量经济学 函数形式 不胜感激 没有解决 入门教材 建模 困惑 计量

我的建议是，先把经济学的脚步停一停，好好把数学看看，尤其是统计学，随机过程，时间序列，参数，非参数分析都看看，会对你有很大帮助的！

经典计量经济学的核心内容就是回归，主要涵盖参数估计和建设检验两大块。构建回归模型的现实依据是经济理论，要根据理论建模，分析变量所受到的影响因素以及这种影响的数学形式，应该说，散点图是寻找变量间数学联系的最基本的方式，如果有多个数量关系式可供选择，建议拟合出全部这些计量模型，通过拟合优度指标选择最优的模型。

书上的东西在现实中可能并不适用，还是要具体问题具体分析

推荐汉密尔顿的时间序列，还有就是高铁梅老师的建模方法和EVIEWS书都是很实用的。在里面涉及的情况很多，很全。

谢谢楼上的各位。今天刚把弗里德曼的《统计学》看完，很基础，不过也有收获。下一部准备看高铁梅的了。再次感谢

根据你研究的经济问题，就是被解释变量，选择若干解释变量，估计被解释变量和解释变量之间的关系。通常我们先设定它们是线性的（老师说，其实是猜的），因为我们期望得到它们关系是线性的，这样最简单清楚。然后通过参数估计，参数检验，模型检验。看我们得到的模型拟合效果如何。

唉，确实是深有同感啊，数学基础不行，学起来真吃力啊

359015537an 发表于 2009-11-3 21:14
我的建议是，先把经济学的脚步停一停，好好把数学看看，尤其是统计学，随机过程，时间序列，参数，非参数分析都看看，会对你有很大帮助的！

等你把数学， 统计学，随机过程看明白了， 就发现计量，回归都是胡累了。。。呵呵呵


1，如何设定函数形式，
其实建模是有很大主观性的， 你可以根据自己的主观判断或经济理论假定函数形式，然后应用各种检验来检验你假定的函数形式在统计上是否合理： CUSUM， 单位根， RESET， White， 非线性。。。。。。。。。。。。。（前提，你必须相信这些假设确实像理论上验证的那样有用：P）

2如何确定一个变量是否有效

根据经济理论， 物理理论。。。或马克思主义政治经济学理论大体圈定相关的变量， 然后再一次应用各种检验看看每个变量是否相关： 1， 从大到小， 把所有变量加到模型，逐步剔除无关变量 ， 2，从小到大，逐步递加相关变量

困难： 有的时候检验结果模棱两可，比如：到底是函数形式还是变量选择重要？ 就得你自己拿主意， 然后编点理由来支持你的选择

Applied Time Series Econometrics (Themes in Modern Econometrics) (Paperback)~ Helmut Lütkepohl (Editor), Markus Krätzig (Editor)

Modelling Nonlinear Economic Time Series by Timo Teräsvirta, Dag Tjøstheim and Clive W.J. Granger
http://www.pinggu.org/BBS/thread-380748-1-1.html

二楼的建议很实用~