求助/怎么分析MA(2)的输出结果

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MA(2)的输入结果如下

Dependent Variable: Y2   
Method: Least Squares   
Date: 11/04/09   Time: 11:58   
Sample: 1 296   
Included observations: 296   
Convergence achieved after 15 iterations   
MA Backcast: -1 0   
   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
MA(1) -0.847709 0.051131 -16.57931 0.0000
MA(2) 0.485902 0.051287 9.474144 0.0000
   
R-squared 0.625188     Mean dependent var  -0.009856
Adjusted R-squared 0.623913     S.D. dependent var  1.900770
S.E. of regression 1.165665     Akaike info criterion  3.151194
Sum squared resid 399.4797     Schwarz criterion  3.176129
Log likelihood -464.3767     Hannan-Quinn criter.  3.161177
Durbin-Watson stat 2.326859   
   
Inverted MA Roots  .42+.55i      .42-.55i  

要分析是否使用这个模型。我试过用residual test里面的Q-statistic看结果，发现probability一项是空白的，没有办法判断Q-statistic的结果是接受还是拒绝

求指导。

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关键词：输出结果 observations Convergence coefficient Probability 求助 结果 输出

你这个模型好像很少见，纯粹的移动平均时间序列模型