以下模型是否完美?

Dependent Variable: SS   
Method: ML - ARCH   
Date: 11/15/09   Time: 16:32   
Sample (adjusted): 1998 2007   
Included observations: 10 after adjustments   
Convergence achieved after 58 iterations   
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)   
GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1)   
   
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  
   
L 0.035646    0.002566      13.89323           0.0000
C 1116312.     57522.29        19.40660            0.0000
   
Variance Equation   
   
C 1.70E+09 3.63E+09 0.467823 0.6399
RESID(-1)^2 -0.789510 1.593100 -0.495581 0.6202
GARCH(-1) 1.067977 1.098928 0.971835 0.3311
   
R-squared 0.964639     Mean dependent var  1731714.
Adjusted R-squared 0.960218     S.D. dependent var  295231.9
S.E. of regression 58884.92     Akaike info criterion  25.31030
Sum squared resid 2.77E+10     Schwarz criterion  25.46159
Log likelihood -121.5515     Hannan-Quinn criter.  25.14433
F-statistic 54.55889     Durbin-Watson stat  0.818875
Prob(F-statistic) 0.000008

这个模型分两部分 一是均值方程 另一个是GARCH（1，1）方程，从估计结果看，均值方程F值较大说明均值方程整体显著，R2=0.96拟合也不错，两个参数也非常显著，但是DW有点小，可能有序列相关的存在。但是从GARCH（1，1）的估计结果看就很不理想了，三个参数的估计结果都是不显著的，说明这个GARCH（1，1）是有问题的。楼主看一看是不是非得用GARCH模型吗？

楼主，先给你个建议，计量模型没有完美之说，建议你看看弗里德曼是如何评价一个计量模型的，第二，你做的GARCH模型进行了GARCH－LM检验了吗？高铁梅编著的《计量经济分析方法与建模》一书的p176页说得很明白的，去看看吧！

没有绝对的完美之说,所谓的完美,就是从各项检验的情况看,没有明显的缺陷,或者说有些东西完全可以忽略.

谢谢啊 楼主