楼主: kyds96
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[资料] 求助协整分析问题 [推广有奖]

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lxygy 发表于 2007-4-7 22:38:00
一般来讲向量误差修正模型中的t统计量是否显著并不重要,即使不显著也没有必要删除。如果你的模型中的变量个数超过两个,建议不要使用EG两步法,建议使用johansen检验。至于你说的确定趋势的选择,这个目前在学界也没有统一的看法,不过大多数情况下就按照系统默认的第三种情况选择。如果你真的感兴趣怎么选择确定趋势的话,建议你看张晓峒老师教材中关于数据空间和协整空间的分析。希望对你有帮助

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wenlit82 发表于 2009-3-18 11:44:00
模型为什么是差分之后?
I sit at my window this morning where the world like a passer-by stops for a moment, nods to me and goes.

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cycxxzj 发表于 2009-7-12 09:10:52
差分的含义在于短期波动

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