股价崩盘风险模型构建计算

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在写论文，股价崩盘风险的两个指标是收益波动上下比率和负收益偏态系数。可是第一步求残差就很困难…周收益率数据该怎么处理 一年这么多周要分别列出来吗…求助=_=

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关键词：风险模型 模型构建 怎么处理 收益率 写论文

楼主用的什么数据处理软件？

forever610ly 发表于 2017-11-18 10:08
楼主用的什么数据处理软件？

spss。因为state驾驭不了…我现在能想到的就是最小二乘法求出贝塔值…可是这个模型需要的是残差项…就卡住了

heyyou1 发表于 2017-11-18 10:38
spss。因为state驾驭不了…我现在能想到的就是最小二乘法求出贝塔值…可是这个模型需要的是残差项…就卡住 ...

用R 中的tidyverse 包，相当简单。。

jgchen1966 发表于 2017-11-19 13:20
用R 中的tidyverse 包，相当简单。。

啊大神！不会脚本可以详细说说吗

heyyou1 发表于 2017-11-19 13:23
啊大神！不会脚本可以详细说说吗

我只用过STATA做股价崩盘的研究，没用过spss~

forever610ly 发表于 2017-11-20 16:23
我只用过STATA做股价崩盘的研究，没用过spss~

可以具体教我一下吗 那个特有周收益率不会算 要循环什么的我stata完全不懂诶

forever610ly 发表于 2017-11-20 16:23
我只用过STATA做股价崩盘的研究，没用过spss~

亲，可以加微信吗？804415892@qq.com也在做股价崩盘的论文，想请教下

forever610ly 发表于 2017-11-20 16:23
我只用过STATA做股价崩盘的研究，没用过spss~

你好，请问用stata做股价崩盘风险的第一个残差是怎么回归得到的呢

18278332903 发表于 2018-5-13 14:44
你好，请问用stata做股价崩盘风险的第一个残差是怎么回归得到的呢

reg Wretwd L2.Cwretwdos L.Cwretwdos Cwretwdos F.Cwretwdos F2.Cwretwdos
predict e,r
egen mis = rowmiss(_all)
drop if mis
drop mis
hist e
gen w=log(1+e)