求助--LJUNG-BOX TEST的分析

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从这个图中，我应该怎么分析其中的Q-STAT呢？我们老师说要看后面的PROB。怎么看啊？

有谁能指教一下吗？

原题是这样的：

Conduct a test for residual autocorrelation. What does this suggest about the reliability of the estimated coefficients and their standard errors?

谢谢了！

[此贴子已经被作者于2005-12-17 6:57:49编辑过]

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关键词：Ljung test box Est coefficients test

你这个结果应该是在EVIEWS中实现的，目的是检验残差是否不相关，检验的结果就是看最后一列的检验概率，如果检验概率小于给定的显著性水平，比如0.05、0.10等就拒绝原假设，其原假设是相关系数为零。就你的结果来看，如果取显著性水平为0.05，那么相关系数与零没有显著差异。另外你还可以从图形上可以得到粗略的判断，如果图形位于两倍的置信带内（就是第一列和第二列图中直线两边的虚线），也能说明同样的问题。显然你的输出结果都是位于两倍置信带以内。说明他们与零没有显著差异。

呵呵，谢谢哦，这个说明了 residual autocorrelation 不存在了

那再问一下，这个Q-STAT是怎么看的呢？

我的概率是0.059...都大于0.05是不是可以直接判断出，我们接受null hypothesis?

其实我们进行进行假设检验时一般是计算出统计量的值，然后在一定的条件下查临界值，在比较他们的大小。但在很多软件中，一般只计算出统计量的值，如图中的Q-STAT，它服从卡方分布，（当然你可以查临界值然后比较）然后根据分布给出检验概率，就是后面一列。其实这两个过程是等价的。但看检验概率显然要方便得多。图中结果应该在0.05显著性水平下接受原假设。

usually at 10% significance level, you may regard it as weakly rejecting the null hypothesis

我也不知道这个是哪个LEVEL

请问一下能不能告诉我怎么看最后一栏的prob啊

the last column is p-value ,

because Q statistic has a chi distribution, when you have your Q statistics, you can find your p value from chi table with proper degree of freedom

If I choose Q test at lag 5, the Q statistic is 9.334, the corresponding p value is 0.09 smaller than 10%(critical value)

hence you can conclude, the null hypothesis is weakly rejected.

thank you for your repling . This is my coursework, thank you for your help.

再问一个问题，这里面的AC 和PAC 分别是指什么呢？

AC表示自相关函数，PAC表示偏相关函数