求助--LJUNG-BOX TEST的分析

正好有用 谢个解释

学习了

很有用啊，学习了

看P值，如果小的话，拒绝无自相关性。否则接受自相关性。

你看那个Q值，和Q值后面的P值， Q过大就拒绝原假设，认为存在自相关
至于是几阶自相关你看前面是到第几个拒绝
AC和PAC分别是自相关函数和偏自相关函数  找一本时序的书 在前几章就会有
楼主加油~

我想问一下 做residual correlation 的时候Lag该怎么选？ 系统默认的是2   我估计的模型是ARMA(3,3)
谢谢

fj102 发表于 2005-12-17 23:50
the last column is p-value , because Q statistic has a chi distribution, when you have your Q statis ...

Box test检验白噪声的时候，一般到12阶都是白噪声的话就能认定为白噪声。
求问：为什么滞后阶数只需要看到12阶就可以确定呢？怎么能保证12阶以后也是接受原假设呢？

fxs0219 发表于 2005-12-18 07:12
再问一个问题，这里面的AC 和PAC 分别是指什么呢？

ac 指自相关系数
pac 是篇自相关系数
对序列 x
命令 ac x
pac x 分别可画出相应图

fxs0219 发表于 2005-12-18 07:12
再问一个问题，这里面的AC 和PAC 分别是指什么呢？

ac 指自相关系数
pac 是篇自相关系数
对序列 x
命令 ac x
pac x 分别可画出相应图