QUANTAXIS量化金融策略框架,是一个面向中小型策略团队的量化分析解决方案. 我们通过高度解耦的模块化以及标准化协议,可以快速的实现面向场景的定制化解决方案.QUANTAXIS是一个渐进式的开放式框架,你可以根据自己的需要,引入自己的数据,分析方案,可视化过程等,也可以通过RESTful接口,快速实现多人局域网/广域网内的协作.
QUANTAXIS 的开源链接: https://github.com/yutiansut/QUANTAXIS
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已经实现:
- 日线(自1990年)回测 [定点复权] (T+1)
- 分钟线 [1min/5min/15min/30min/60min]回测 (T+1)
- 股指期货日线(T+0)/指数日线/ETF日线
- 股指期货分钟线(T+0) / 指数分钟线/ETF分钟线 [1min/5min/15min/30min/60min]
- 基于pytdx/各种爬虫的数据源
- 实时交易数据
- 基于Vue.js的前端网站
- 自定义的数据结构
- 指标计算
- 板块数据(0.5.1新增)/同花顺,通达信板块
- 基本面数据(部分)
- 行情分发
预计实现:
- 文档更新
- 期货数据/回测
- 实盘
- Windows/Linux(ubuntu) 已测试通过
- python3.6(开发环境) python2 回测框架不兼容(attention! 之后会逐步用更多高级语法)
- 如果需要交易,请下载32位的python3.6
- nodejs 需要安装>7的版本,来支持es6语法
- mongodb是必须要装的
- 强烈推荐mongodb的可视化库 robomongo 百度即可下载
一个简易demo(需要先安装并启动mongodb,python版本需要大于3)
启动QUANTAXIS CLI 并进行数据的初始化存储在命令行输入 quantaxis 进去quantaxis CLI quantaxis> save all
随意新建一个目录:(不要跟QUANTAXIS文件夹在一个目录)
在命令行输入 quantaxis 进去quantaxis CLI
输入examples 在当前目录下生成一个示例策略
运行这个示例策略:
python backtest.py
一般而言 日线4个组合的回测(一年)在14-17秒左右 5min级别4个组合的回测(一年)在3-4分钟左右
启动QUANTAXIS_Webkit来查看回测的结果启动网络插件(nodejs 版本号需要大于6,最好是7)
cd QUANTAXIS_Webkit# 先启动后台服务器 在3000端口cd backend(sudo) forever start bin/wwwcd ..# 再启动前端服务器 在8080端口cd web(sudo) npm run dev 或者 forever start build/dev-server.js会自动启动localhost:8080网页端口,用账户名admin,密码admin登录 (注明: admin注册是在python的QUANTAXIS save all时候执行的)
另外 如果save all已经执行,依然登录不进去 点击插件状态 查看3000端口是否打开
登录后点击左上角 <模拟回测> 在模拟回测的选择界面的用户名搜索框输入回测的时候的用户名(默认是admin),回车
选择和你回测策略中名称一致的结果即可进入可视化界面
更新QUANTAXIS由于目前项目还在开发中,所以需要使用Git来更新项目:
点击右上角的Star和watch来持续跟踪项目进展~
常规更新:
cd QUANTAXISgit pull如果本地有进行更改,遇到更新失败:
(注意: 最好不要在本地修改该项目文件,如果需要做一些自定义功能,可以进fork[在项目的右上角])
git reset --hard origin/mastergit pull回测Webkit插件概览QUANTAXIS 标准化协议和未来协议
QUANTAXIS-Stardand-Protocol 版本号0.0.8