Johansen检验中存在协整个数竟然等于内生变量个数，为什么？ [推广有奖]

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gangdou 发表于 2009-11-8 18:04:29 |AI写论文

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在协整检验中出现下面的情况
johansen表明存在的协整个数跟内生变量的个数是一样的。但是协整的方程应该小于内生变量个数啊，这是什么原因？

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关键词：johansen检验 Johansen johans Hansen 内生变量检验变量 Johansen 内生

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beyondnirvana 发表于2楼查看完整内容

协整的方程应该小于或等于所有单位根变量个数，所以有可能存在的协整个数跟内生变量的个数是一样的如果协整的方程=疑似“单位根”变量个数，说明没有单位根变量，所有变量是平稳的你的样本有多大？所有的检验都有小样本偏差，不精确，你得结合单个变量的单位根检验，综合评判如果样本太小，试试bootstrap

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beyondnirvana 发表于 2009-11-9 19:48:51

gangdou 发表于 2009-11-8 18:04
在协整检验中出现下面的情况
johansen表明存在的协整个数跟内生变量的个数是一样的。但是协整的方程应该小于内生变量个数啊，这是什么原因？

协整的方程应该小于或等于所有单位根变量个数，所以有可能存在的协整个数跟内生变量的个数是一样的

如果协整的方程=疑似“单位根”变量个数，说明没有单位根变量，所有变量是平稳的

你的样本有多大？所有的检验都有小样本偏差，不精确，你得结合单个变量的单位根检验，综合评判
如果样本太小，试试bootstrap