BEKK模型

BEKK模型中，打算做VOLATILITY SPILLOVER（变动性转移效果）。例如下面公式中变数KOSPI的变动对变数FSI的变动可以带来多大的影响。


但是以前用EVIEW做的时候，只能求出自身对自身的影响。例如 通过EVIEW可以算出A3(KOSPI), A3(FSI)，A0(KOSPI), A0(FSI), A1(KOSPI), A2(FSI)的系数，但是我需要的A4(KOSPI)和 A4(FSI）却求不出结果。能否把BEKK模型的编程程序发给我，或是帮我做一下结果，谢谢。我的邮箱是zhaoyanan@naver.com

winrats 的garchmv就可以直接bekk

EViews6应该能够实现BEKK和CCC这两种多元GARCH的形式，只是ME还停留在EViews3的时代{:2_26:}；R那个CCGARCH包可以实现CCC和DCC以及STCC滞后一阶下的形式，程序后面带有简短例子。

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