【求助】BEKK模型

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用EVIEWS做波动溢出效效用BEKK模型，条件方差的矩阵参数常数有3个，ARCH项有4个，GARCH项有4个参数（非对角BEKK模型）是怎么估计的啊？
    EVIEWS里面只能做对角VECH，对角BEKK，CCC模型 但是都不可以刻画波动溢出，求问怎么才能估计出波动溢出项？

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关键词：BEKK模型 bekk EVIEWS Eview Views 模型

你可以用matlab做

用R可以吗

请问楼主解决了吗？我也在学习这个方法，用eviews做出来的没有波动溢出项。

VECH模型在哪里？找不到啊。。。

小红帽和大灰狼 发表于 2013-11-26 10:38
请问楼主解决了吗？我也在学习这个方法，用eviews做出来的没有波动溢出项。

后来我用的Winrats

ellenhanhuijun 发表于 2014-5-2 09:28
后来我用的Winrats

没有哎。。