【求助】BEKK模型 - EViews专版 - 经管之家(原人大经济论坛)

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楼主

ellenhanhuijun

发表于 2013-4-8 22:03:43 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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用EVIEWS做波动溢出效效用BEKK模型，条件方差的矩阵参数常数有3个，ARCH项有4个，GARCH项有4个参数（非对角BEKK模型）是怎么估计的啊？
EVIEWS里面只能做对角VECH，对角BEKK，CCC模型但是都不可以刻画波动溢出，求问怎么才能估计出波动溢出项？

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关键词：BEKK模型 bekk EVIEWS Eview Views 模型

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沙发

ermutuxia 发表于 2013-4-22 09:29:19 |只看作者 |坛友微信交流群

你可以用matlab做

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藤椅

宝宝丁 发表于 2013-4-30 21:23:51 |只看作者 |坛友微信交流群

用R可以吗

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板凳

小红帽和大灰狼

发表于 2013-11-26 10:38:16 |只看作者 |坛友微信交流群

请问楼主解决了吗？我也在学习这个方法，用eviews做出来的没有波动溢出项。

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报纸

1989tww

发表于 2014-3-11 13:24:30 |只看作者 |坛友微信交流群

VECH模型在哪里？找不到啊。。。

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地板

ellenhanhuijun

发表于 2014-5-2 09:28:14 |只看作者 |坛友微信交流群

小红帽和大灰狼发表于 2013-11-26 10:38
请问楼主解决了吗？我也在学习这个方法，用eviews做出来的没有波动溢出项。

后来我用的Winrats

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7楼

小红帽和大灰狼

发表于 2014-5-5 22:33:01 |只看作者 |坛友微信交流群

ellenhanhuijun 发表于 2014-5-2 09:28
后来我用的Winrats

没有哎。。

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