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楼主

burnpark 发表于 2009-11-9 11:13:48 |AI写论文

10论坛币

BEKK模型中，打算做VOLATILITY SPILLOVER（变动性转移效果）。例如下面公式中变数KOSPI的变动对变数FSI的变动可以带来多大的影响。

但是以前用EVIEW做的时候，只能求出自身对自身的影响。例如通过EVIEW可以算出A3(KOSPI), A3(FSI)，A0(KOSPI), A0(FSI), A1(KOSPI), A2(FSI)的系数，但是我需要的A4(KOSPI)和 A4(FSI）却求不出结果。能否把BEKK模型的编程程序和结果发给我，谢谢。我的邮箱是zhaoyanan@naver.com

data1.xls
下载链接: https://bbs.pinggu.org/a-452329.html

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关键词：BEKK模型 bekk Volatility Spillover Eview bekk

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