请教:Copula-GARCH-t(1,1)参数估计

5# quarky
请问Dynamic-copula-Toolbox在哪里可以下载？

发现一个非常严肃的问题：韦艳华书73页图2-1下面显示是对原序列进行概率几分得到新的序列；但是很多外文文献都是对标准化残差进行概率积分的啊？怎么一回事，求解！！！！

应该是对原序列进行概率积分吧。。为什么这么多人说是对残差序列进行转换？

谢谢sharing

这两个积分都是一回事啊，还是R比较好用，matlab那两篇文章这年头已经太落后了

Mark

yangxin789 发表于 2010-8-28 20:42
用极大似然方法可搞定

请问这个怎么搞定啊？

你分两步来估计参数，第一步是确定GARCH-t分布，在R中拟合GARCH（p，q）-t分布的语句为
RbtG<-garchFit(formula=~garch(1,1),data=Rbt,cond.dist="std",trace=FALSE)
在这个过程中会得到条件边缘分布的自由度值：
summary(RbtG)，结果如下：
mu                omega          alpha1             beta1          shape  
-3.6983e-18   1.4625e-03   7.1057e-01   3.1951e-01   3.4951e+00
shape值就是自由度。

囊金如未足4 发表于 2018-8-28 20:21
你分两步来估计参数，第一步是确定GARCH-t分布，在R中拟合GARCH（p，q）-t分布的语句为
RbtG

请问得到t分布的自由度之后呢，怎样求copula函数的需要的序列u、v？谢谢！

lss1103 发表于 2018-11-14 09:34
请问得到t分布的自由度之后呢，怎样求copula函数的需要的序列u、v？谢谢！

请问你解决了吗，我也遇到这样的问题，求教~