请教:Copula-GARCH-t(1,1)参数估计

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各位高手,本人在做论文的过程中,遇到了一个难题:Copula-GARCH-t(1,1)模型时,参数估计不懂得怎么弄,麻烦各位高手能指点.急切需要你们的指点!
打算采用两步法，先用GARCH(1,1)-t模型估计各边缘分布，得到标准化残差，然后按照t分布的分布函数分布函数得到u和v，最后用R估计COPULA函数的参数，请问怎样根据T分布得到自由度U和V啊?
　　非常感谢！有礼了!!!

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关键词：Copula opula GARCH ARCH 参数估计 请教 参数估计

我也不知道啊

1# dongyaowu

如果我没有理解错误的话，你好像弄混了概念。得到标准残差后，不能直接用来进行copula参数估计。应该转化为Uniform形式的【U,V]（0，1），然后再进行估算。

1# dongyaowu
得到uniform形式的copula input后，在matlab里面有copulafit函数来得到自由度等参数。

但是楼上是要做garch-copula在matlab里面是不支持的，因为你做的是time-varing的copula。matlab自带函数是constant参数估计。
至于R，我就不知道了。

我也最近在做这方面的论文，Dynamic_Copula_Toolbox_2.0（MATLAB）里面有这方面的介绍。

http://www.mathworks.com/product ... ats/copulademo.html
http://www.mathworks.com/product ... hcopulaevtdemo.html
两篇matlab官网上Coplua了运用实例的文章。边看代码边学习比看韦艳华和张世英那本书强多了，哈哈。

3# siyixiao
楼上能否赐教一下如何将标准化残差转化为（0，1）均匀分布，不胜感激~

5# quarky
请问你说的Dynamic_Copula_Toolbox_2.0工具包 在MATLAB2008A中没有啊，在那个系列的MATLAB中含有啊？2009吗？

进行概率积分就求出了U,V.

用极大似然方法可搞定