请教:Copula-GARCH-t(1,1)参数估计

lcgl2008 发表于 2018-11-16 17:42
请问你解决了吗，我也遇到这样的问题，求教~

还没有，不过看别人的论文好像是对残差序列进行概率积分变换，然后用这个数据求copula

lss1103 发表于 2018-11-18 09:22
还没有，不过看别人的论文好像是对残差序列进行概率积分变换，然后用这个数据求copula

同学请问你做出来了吗？我很奇怪如果边缘分布用的ARMA(M,N)-GARCH的话，两条序列可能适用的模型不一样，比如说一个是ARMA(1,1)-GARCH，一个是AEMA(2,1)-GARCH,这样一来的话残差序列的样本量就不一样了，这种情况又要怎么处理呢

深深谙 发表于 2018-11-20 21:13
同学请问你做出来了吗？我很奇怪如果边缘分布用的ARMA(M,N)-GARCH的话，两条序列可能适用的模型不一样，比 ...

garch这方面我也没有很熟悉，为什么arma模型不同残差样本量会不同？