地理距离等不随时间变化的工具变量怎么用于面板数据？

奇犽dsp 发表于 2018-5-6 16:27
好的，谢谢。那可能就是文章缺陷了。按理说面板数据不能用每年不变的数据作为工具变量。。。
我看了一下 ...

学习您的学术态度！除了刘的几篇文章，国内面板数据采用非时变工具变量，同时又控制双向固定效应的文章还有不少，真是很奇怪具体是如何做的？请各位指教！

黃河泉 发表于 2018-5-6 15:16
这就奇怪了！

确实很奇怪啊！

葫芦娃大王 发表于 2018-5-6 17:11
学习您的学术态度！除了刘的几篇文章，国内面板数据采用非时变工具变量，同时又控制双向固定效应的文章还 ...

你发一篇（river@mail.tku.edu.tw）好一点期刊文章（最好是财经相关）给我，我来看看。

黃河泉 发表于 2018-5-7 07:44
你发一篇（river@mail.tku.edu.tw）好一点期刊文章（最好是财经相关）给我，我来看看。

好的，黄老师，我看到相关的财经类论文发给您，手头的这方面论文暂时都是非财经的。谢谢您！

你好~请问这个问题您解决了吗？我也是面板数据想用地理距离做IV，看到一篇论文中也是这么做的，但是回归不出来
equation not identified; must have at least as many instruments not in the regression as there are instrumented variables
一直提示这个错误

notbig777 发表于 2020-2-27 19:44
你好~请问这个问题您解决了吗？我也是面板数据想用地理距离做IV，看到一篇论文中也是这么做的，但是回归不出 ...

哈喽，，面板数据用地理距离做工具变量这个，请问你后来怎么做的，做出来了吗？

这些文献应该直接用的是随机效应模型，不可能是面板固定效应模型

1. // Z1为不随时间变化的工具变量

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另外一种可能是，尽管选取的工具变量Z不随时间改变
但在具体引入模型时，对工具变量Z进行了某些处理，从而使得不随时间改变的Z变成了随时间改变的工具变量Z1

不随时间变化的变量也可以作为工具变量，比如县级层面数据，只要不控制县级FE改成控制城市或者省级FE就行，这样就不存在共线性问题，这样的例子很多。还有一种做法是让不随时间变化的工具变量乘以年份哑变量作为工具变量。

其实我也看了不少这方面的iv，最近的一些文章都有明确说乘以某个随时间变化的变量，比如汇率倒数，或者是未来的某个变量，总之都有一个时变因素，早期的文章不了解怎么做的