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楼主: littleDreamX
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[程序化交易] 商品期货--顺大势逆小势策略之代码实现及可行性分析 [推广有奖]

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littleDreamX 发表于 2017-12-5 11:56:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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前言

资产配置多元化是投资的唯一免费午餐 —— 马克维茨。

  在市场中有两种策略:趋势策略和震荡策略。趋势追踪策略的特点在大行情的波动段找到有效的交易信号。而震荡策略则是一种反趋势策略,一波大幅上涨后容易出现下跌,而一波大幅下跌后容易出现上涨。

  如果只单纯的因为涨多了就去放空,或跌多了就去作多,这样是没办法获利的,还很容易亏损。但是这不代表逆势策略一无是处,特别是在策略组合中,逆势策略是不可缺的一种策略,在组合中不需要逆势策略输出多少利润,只要长期下来打平或小赢就已足够。因为在策略组合中,可以有效降低整体组合的波动率。

图1

11.png

策略核心逻辑

进场:顺大势,逆小势。运用了双重趋势判断,基本趋势判断标准为长期均线,次级趋势判断标准运用了随机震荡指数,二者完美结合,确定进场点。

离场:随机指数反转止损;基本趋势反转反手。


策略优势

优势一:参数少,敏感低

核心参数只有3个,可优化空间很小,避免过度优化。且参数敏感度极低。

优势二:胜率高,可用于加仓模型

除了固定仓位外,还可以扩展为加仓版本,效果更佳。

优势三:高普适性

适应商品期货市场大多数品种。


测试环境

(1)、测试品种:螺纹钢、橡胶、棉花、PTA、铁矿石、聚丙烯、棕榈油、塑料、焦炭、焦煤。

图2

22.png

(2)、测试时间:2015年至今。

(3)、测试费用:手续费0元,开平仓各2跳滑点。

(4)、资金配比:每个品种各10万,固定1手(采用非复利方式)。

(5)、测试说明:K线走完发单。无任何未来函数、偷价、过度优化、跨周期调用、分段优化等行为。


主要代码

图3

33.png

绩效展示 44.png
55.png
66.png
干货为什么要分享

 我们旨在改变当前量化圈无干货,交流闭塞, 骗子横行的现状,打造一个更纯净的量化圈子。

  这个世界从来没有人创造知识与理论,它们只是早已存在等待我们发掘。

  分享是一种态度,更是一种智慧!


策略源码

策略使用 商品期货交易类库 $.CTA 导出 函数构建, 类库模板实现了交易细节逻辑。

源码近期贴出。


源码使用说明

策略源码运行平台为 BotVS 量化交易平台,该平台是面向高频交易设计,在性能和安全上有严苛的要求。在线式平台集成了策略开发、测试、优化、模拟、实盘交易的完整流程。

  支持高频交易策略、各种套利策略,以及支持多数据、多品种、多周期混合策略。支持国内期货及全球25家数字货币交易。

特别提示

市场有风险,投资需谨慎。本策略仅供研究与学习用途,过去的绩效并不代表未来。


转载自

BotVS 知乎专栏

二维码

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关键词:可行性分析 商品期货 可行性

醉沫离殇 在职认证  发表于 2017-12-5 12:38:43 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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