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楼主: gangdou

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[学科前沿] 求助是不是不存在协整关系就不能进行格兰杰与脉冲响应分析？ [推广有奖]

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gangdou 发表于 2009-11-10 17:31:13 |AI写论文

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没有协整就没有 VAR么？

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关键词：脉冲响应协整关系不存在格兰杰 VaR 格兰杰

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yuzhaoyu 发表于3楼查看完整内容

1# gangdou 二楼是乱说的前提的平稳不是协整 granger因果关系检验是可以单独做的跟任何关系都没关脉冲在是var模型中做的前提是var模型稳定

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

jarkyilinghui 发表于 2010-3-24 17:50:07

当然协整是前提

藤椅

yuzhaoyu 发表于 2010-4-30 18:46:29

1# gangdou

二楼是乱说的

前提的平稳不是协整 granger因果关系检验是可以单独做的跟任何关系都没关脉冲在是var模型中做的前提是var模型稳定

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板凳

binggol 发表于 2010-4-30 20:10:24

3楼说的对协整跟var没有什么必然联系

报纸

jrease 发表于 2010-5-29 17:10:30

var 的前提是系统稳定（并不一定是各个变量都是稳定的）
例如对于3变量的var 若有2个水平不平稳有1个水平平稳但是他们3个都是一阶平稳则需要做协整判断用水平的还是用一阶差分的变量进行var
若水平的存在协整关系且做单位圆检验系统稳定则可以直接用水平变量做var 但是若不存在协整或则系统不稳定则就得用一阶差分变量来做
若3个变量都是水平的则直接var就好了