求助，这个脉冲响应图怎么解释呢，效果好不好

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求大神帮忙

CJ 是另外二者的格兰杰原因

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：脉冲响应 格兰杰 格兰杰

总体来说，系数不稳定呗。所估计的值和所选择的估计区间有关，所以y与x之间的关系，在你的估计中是不稳定的。你选择的模型有问题或者是miss specification。

alLiwell 发表于 2016-9-21 23:08
求大神帮忙CJ 是另外二者的格兰杰原因

脉冲的意思是给函数一个外部冲击，看他最终能不能收敛回来，主要是检验数据的平稳性。进行格兰杰分析的前一步。

alLiwell 发表于 2016-9-21 23:08
求大神帮忙CJ 是另外二者的格兰杰原因

脉冲的意思是给函数一个外部冲击，看他最终能不能收敛回来，主要是检验数据的平稳性。进行格兰杰分析的前一步。

龙族D王小狼 发表于 2016-9-21 23:52
总体来说，系数不稳定呗。所估计的值和所选择的估计区间有关，所以y与x之间的关系，在你的估计中是不稳定的 ...

可是之前的协整与格兰杰关系都很理想，就这一部分出现了偏误，应该怎么解决呢？

xinchuzu 发表于 2016-9-22 00:01
能量是有限的，你的数据却是发散的，这不符合常识。

所以应该怎么处理呢，之前的一切都挺顺利的。

guoyongtao666 发表于 2016-9-22 02:32
脉冲的意思是给函数一个外部冲击，看他最终能不能收敛回来，主要是检验数据的平稳性。进行格兰杰分析的前 ...

那看图像好像是没收敛回来啊，这是讲日度数据换成月度做的，有什么解决方法吗，谢谢了

alLiwell 发表于 2016-9-22 13:12
可是之前的协整与格兰杰关系都很理想，就这一部分出现了偏误，应该怎么解决呢？

有可能是缺失某些变量导致的，也就是说，这个脉冲的波动应该能被某个没考虑的相关的量所消除。普通分析不要紧，因为这对所估计的y和x 的关系影响一般不大。但是专业的文章，虽然有的不写，但都会做，要求系数稳定。格兰杰检测和协整都是说y和x的关系强，但没说y和x的 所估计的关系一定稳定。如果真的稳定，但你的不稳定，那说明你缺其他变量，一般称为控制变量。如果实际上就不稳定，大多数人用time varying coefficient model，我看过，但了解不多。

建议将四大检测都试试，尤其是子相关检验和异方差检验。你这个发散不收敛的情况也有可能是异方差问题。这些问题都不是说你的y和x的关系有问题，而是在肯定y和x关系的前提下，你用的模型有问题，或者控制变量有问题。