在论文中看到有对全部A股剔除QFII后数据与QFII数据的因子的差异性检验,一般这个是怎么做的t检验。我用 scipy.stats.ttest_ind怎么做出来的结果有空值? 而论文中的t值都没有出现这种情况呢?
|
楼主: wenger在行动
|
1476
0
[问答] 不同长度的数据如何做差异性t检验 |
|
已卖:3份资源 大专生 98%
-
|
| ||
|
|
加好友,备注cda京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


