分组数据回归系数的差异显著性问题

我的研究是将国企和民企分组，研究A对两者盈余管理的影响，回归出来国企组不显著，民企组显著，请问这样是否还需要检验两组显著性的差异？？？

我的盲审老师意见是 分组做组间的chow检验，但是既然两组一组显著一组不显著 ，那是否必要做这个检验呢。

有人可以解答一下嘛？？

僧究研 发表于 2020-12-19 15:46
有人可以解答一下嘛？？

我也遇到了这个问题，查了一下资料，还是需要做的，只用显著值来判断是不准确的，下面摘抄了连老师的文章，有讲这个的原理。


“相对而言, 若把注意力放在married这个变量上, 或许更容易判断二者的差异是否显著。因为, married在“白人组”和“黑人组”的系数分别为^βwhite=-0.737和^βblack=0.091———前者在5%水平上显著为负, 而后者则不显著。然而, 即使如此, 我们仍然无法确信二者的差异在统计意义上是否显著。这是因为二者的95%置信区间 (CI) 尚存在重叠区域:CIwhite=[-1.36, -0.11], CIblack=[0.69, 0.87]。”
摘自：如何检验分组回归后的组间系数差异?
在中国知网查看：https://x.cnki.net/read/article/ ... BASIC_PSMC&act=
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