求教！回归系数畸高的原因？

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回归方程是

Ln （Y）=α+ β X1 +β X2 + β X3+ β Ln （X4）

+ β Ln (X5）+  βX6+ +β X7 + β X8 +ε

样本量为40

其中X2是一个虚拟变量，

但是用OLS回归后X2的系数高达20多，

那对应因变量是ln的解释就成了，X2变化成1时，Y上升2000%了……

觉得不符合实际……请教各位大牛……

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关键词：回归系数 回归方程 虚拟变量 OLS 因变量 因变量

样本太小。

什么东东啊，看不懂，迷茫一片啊！！

把所有自变量标准化，可以减小回归系数

另外，回归方程中的自变量太多了，查一下有没有多重共线。

zhgzhckc 发表于 2011-8-11 10:51
把所有自变量标准化，可以减小回归系数

另外，回归方程中的自变量太多了，查一下有没有多重共线。

谢谢~~

dalaocu 发表于 2011-8-10 12:07
样本太小。

可是一共只有那么多样本怎么办……

首先要检查模型设定是否正确，这是非常重要却又很容易被忽视的一个环节！

酱油哥哥 发表于 2011-8-11 19:21
首先要检查模型设定是否正确，这是非常重要却又很容易被忽视的一个环节！

弱弱的问一句……是用RESET test检查么……？

winterlena 发表于 2011-8-12 09:26
弱弱的问一句……是用RESET test检查么……？

有一个基本的分析过程，很多东西其实都不是能被计量方法所完全检验的。