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楼主: winterlena
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求教!回归系数畸高的原因? [推广有奖]

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winterlena 在职认证  发表于 2011-8-10 11:54:08 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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回归方程是

Ln (Y)=α+ β X1 +β X2 + β X3+ β Ln (X4)

+ β Ln (X5)+  βX6+ +β X7 + β X8 +ε

样本量为40

其中X2是一个虚拟变量,

但是用OLS回归后X2的系数高达20多,

那对应因变量是ln的解释就成了,X2变化成1时,Y上升2000%了……

觉得不符合实际……请教各位大牛……

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关键词:回归系数 回归方程 虚拟变量 OLS 因变量 因变量

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zhgzhckc 发表于4楼  查看完整内容

把所有自变量标准化,可以减小回归系数 另外,回归方程中的自变量太多了,查一下有没有多重共线。

本帖被以下文库推荐

dalaocu 发表于 2011-8-10 12:07:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
样本太小。

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初夏44 发表于 2011-8-10 14:37:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
什么东东啊,看不懂,迷茫一片啊!!

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zhgzhckc 发表于 2011-8-11 10:51:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
把所有自变量标准化,可以减小回归系数

另外,回归方程中的自变量太多了,查一下有没有多重共线。
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winterlena 在职认证  发表于 2011-8-11 12:48:47 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
zhgzhckc 发表于 2011-8-11 10:51
把所有自变量标准化,可以减小回归系数

另外,回归方程中的自变量太多了,查一下有没有多重共线。
谢谢~~

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winterlena 在职认证  发表于 2011-8-11 12:49:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
dalaocu 发表于 2011-8-10 12:07
样本太小。
可是一共只有那么多样本怎么办……

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酱油哥哥 发表于 2011-8-11 19:21:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
首先要检查模型设定是否正确,这是非常重要却又很容易被忽视的一个环节!
论坛专业打酱油人士

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winterlena 在职认证  发表于 2011-8-12 09:26:40 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
酱油哥哥 发表于 2011-8-11 19:21
首先要检查模型设定是否正确,这是非常重要却又很容易被忽视的一个环节!
弱弱的问一句……是用RESET test检查么……?

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酱油哥哥 发表于 2011-8-12 14:08:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
winterlena 发表于 2011-8-12 09:26
弱弱的问一句……是用RESET test检查么……?
有一个基本的分析过程,很多东西其实都不是能被计量方法所完全检验的。
论坛专业打酱油人士

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