双重差分估计的理解 - Stata专版

0关注
0粉丝

博士生

16%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 190 个
通用积分: 0.0000
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 806 点
帖子: 54
精华: 0
在线时间: 452 小时
注册时间: 2011-4-15
最后登录: 2025-12-13

楼主

啊聪吖 发表于 2017-12-28 01:07:57 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位坛友大家好

  本人计量新手在做DID估计的时候遇到一个问题
标准的DID估计应该是这样的吧
gen time = (date >= 20170307)
gen treated = (sign == "J")
gen did = time*treated
reg price did time treated, r
但是本人在阅读了一些关于政策执行时间并不一致的情况当中，似乎可以用以下的估计方法，
xtreg price did  i.date , fe cluster(id)
应该是做了一个固定效应的模型？
这两者有什么区别吗？
当我加入time 和treated进行估计的时候
xtreg price did time treated i.date , fe cluster(id)
系统提示 note: treated omitted because of collinearity
这又是为什么呢？  求助各位了！