stata滚动回归之后没有显示p值怎么办？

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用stata中的statistics-time series-rolling，输出之后只有系数和标准差，能求出t值，但怎样能转成p值呢？或者一个命令可以输出p值？？

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关键词：Stata 滚动回归 tata 怎么办 Time Series

请先安装 ssc install rangestat 然后更改下列程序

1. webuse grunfeld, clear
   
2. rangestat (reg) invest mvalue kstock, interval(year -5 0) by(company)
   
3. gen df = reg_nobs - 3
   
4. foreach v in mvalue kstock cons {
   
5.   gen double `v'_t = b_`v'/se_`v'
   
6.   gen double `v'_p = 2*ttail(df, abs(`v'_t))
   
7. }

复制代码

請問t值是怎樣算？t-value=係數/標準差嗎？謝謝

radelpofa 发表于 2018-7-19 09:48
請問t值是怎樣算？t-value=係數/標準差嗎？謝謝

是的，上面程式已有提及！

对了，再问一下，可以显示每一个回归的RMSE吗？

黃河泉 发表于 2017-12-31 17:53
请先安装 ssc install rangestat 然后更改下列程序

老师您好，df = reg_nobs - 3这一步没看懂，为什么是-3呢

大唯666 发表于 2023-6-3 16:02
老师您好，df = reg_nobs - 3这一步没看懂，为什么是-3呢

总共估计三个参数，消耗三个自由度。