Stata 滚动回归之后并显示 p 值。

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请先安装 ssc install rangestat，然后更改下列程序：

1. webuse grunfeld, clear

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关键词：Stata tata 滚动回归 Interval install

上面 code 无法完全显示，请见

1. webuse grunfeld, clear
   
2. rangestat (reg) invest mvalue kstock, interval(year -5 0) by(company)
   
3. gen df = reg_nobs - 3
   
4. foreach v in mvalue kstock cons {
   
5.   gen double `v'_t = b_`v'/se_`v'
   
6.   gen double `v'_p = 2*ttail(df, abs(`v'_t))
   
7. }

复制代码

这个结果应该"大至"要一样 (没 check)

1. xtset company year
   
2. rolling _b _se, w(5) recursive clear: reg invest mvalue kstock
   
3. gen df = 5 - 3
   
4. foreach v in mvalue kstock cons {
   
5.   gen double `v'_t = _b_`v'/_se_`v'
   
6.   gen double `v'_p = 2*ttail(df, abs(`v'_t))
   
7. }

复制代码

但最上面之

1. rangestat (reg) invest mvalue kstock, interval(year -5 0) by(company)

复制代码

要改为

1. rangestat (reg) invest mvalue kstock, interval(year -4 0) by(company)

复制代码

以为滚动应该是“比如5年一滚动，2011-2015、2012-2016年这样子”，黄老师，咱们现在出来的结果中的各个指标的回归系数是“固定以某一年为基础，每一次增加一个年份的回归结果吗？”

2865805767 发表于 2018-1-14 10:25
以为滚动应该是“比如5年一滚动，2011-2015、2012-2016年这样子”，黄老师，咱们现在出来的结果中的各个指标 ...

就是你原先的认为 (比如5年一滚动，2011-2015、2012-2016年这样子)。

谢谢分享

谢谢黄老师的分享！

谢谢分享

2865805767 发表于 2018-1-14 10:25
以为滚动应该是“比如5年一滚动，2011-2015、2012-2016年这样子”，黄老师，咱们现在出来的结果中的各个指标 ...

命令里面去掉recursive就会变成你说的样子