有关EMC模型

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本人看了一些文献，发现对于多变量的时间序列，有点疑惑，文中对多变量时间序列做完ADF后，直接用JJ检验验证其长期协整关系，然后又在误差模型中使用OLS回归，然后得到ECM，做误差修正分析，感觉就像E-G两步法，无非就是多做了一个JJ检验，这样的做法是否是对的？请大神赐教啊。

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关键词：EMC E-G两步法 时间序列 JJ检验 协整关系

passer-by1 发表于 2018-1-2 11:04
本人看了一些文献，发现对于多变量的时间序列，有点疑惑，文中对多变量时间序列做完ADF后，直接用JJ检验验证 ...

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