[问答] Glejser检验中用各种函数形式试验后如何从中选择最佳形式？ [推广有奖]

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koala9551 发表于 2009-11-14 20:12:19 |AI写论文

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关键词：Glejser 函数形式检验函数形式试验 Glejser

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elearner 发表于2楼查看完整内容

为什么要选择最佳的啊，如果有任何一种函数形式的t-test通过，就说明异方差存在，还选什么最优呢？如果T-test都通不过，至少说明Glejser检验通过了，你指定的函数形式的残差与解释变量的关系不显著， G检验基本都不怎么用了，除非你确实发现T-test通过了，否则还得用white，建议直接用white检验吧如果异方差存在，则可以直接选用WLS进行估计，就可以了。另外，按照李子奈老师的建议，不用进行异方差检验，直接用WLS进行估计 ...

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沙发

elearner 发表于 2009-11-14 23:14:06

为什么要选择最佳的啊，如果有任何一种函数形式的t-test通过，就说明异方差存在，还选什么最优呢？
如果T-test都通不过，至少说明Glejser检验通过了，你指定的函数形式的残差与解释变量的关系不显著，
G检验基本都不怎么用了，除非你确实发现T-test通过了，否则还得用white，建议直接用white检验吧
如果异方差存在，则可以直接选用WLS进行估计，就可以了。
另外，按照李子奈老师的建议，不用进行异方差检验，直接用WLS进行估计就可以，如果存在异方差，直接修正了，如果不存在，对估计结果也无影响！
虽然古咋拉蒂大师一般不建议大家对模型进行轻易修正！