winrats做二元BEKK模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS

Convergence in    40 Iterations. Final criterion was  0.0000000 <=  0.0000100

With Heteroscedasticity/Misspecification Adjusted Standard Errors

Usable Observations   2481

Log Likelihood                  -10714.18715628

   Variable                     Coeff       Std Error      T-Stat     Signif

*******************************************************************************

1.  X{1}                     -0.070412044  0.021834628     -3.22479  0.00126066

2.  Y{1}                      0.030357264  0.022115913      1.37264  0.16986320

3.  Constant                  0.025031798  0.029309007      0.85407  0.39306897

4.  X{1}                      0.048593684  0.019064913      2.54885  0.01080775

5.  Y{1}                      0.051684665  0.022968686      2.25022  0.02443480

6.  Constant                 -0.033149792  0.046368917     -0.71491  0.47466212

7.  C(1,1)                    0.148964572  0.032868269      4.53217  0.00000584

8.  C(2,1)                    0.053292951  0.144892509      0.36781  0.71301472

9.  C(2,2)                    0.308529623  0.051277664      6.01684  0.00000000

10. A(1,1)                    0.225406196  0.025267352      8.92085  0.00000000

11. A(1,2)                    0.004716037  0.036581562      0.12892  0.89742221

12. A(2,1)                    0.006946957  0.038165594      0.18202  0.85556588

13. A(2,2)                    0.311211180  0.024894273     12.50132  0.00000000

14. B(1,1)                    0.973498797  0.005718905    170.22469  0.00000000

15. B(1,2)                    0.001075313  0.010730291      0.10021  0.92017535

16. B(2,1)                   -0.004536686  0.017944137     -0.25282  0.80040517

17. B(2,2)                    0.942358505  0.009522314     98.96318  0.00000000

看了网上BEKK的代码，用winrats做了下，得到结果怎么有两个X{1}和Y{1}呢？能否帮我解答下呢？p值好像也不是很理想，模型做错了吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

请加RATS学习群号：595481607