楼主: jackfydaren
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[问答] 请教协整与granger因果关系的关系的问题 [推广有奖]

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jackfydaren 发表于 2009-11-16 22:30:17 |AI写论文

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数据差分后平稳，是否可以不做协整，而直接做granger因果关系检验？
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关键词：granger因果关系 Granger Grange range Anger 请教 因果关系 Granger

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en7740 发表于3楼  查看完整内容

不做协整的情况下可以直接对差分后的差分变量做格兰杰因果分析，如果要对原序列数据做格兰杰因果分析的话则要求原序列数据具有协整关系。。。

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ermutuxia 发表于 2009-11-17 08:33:03
你是说差分后的对差分变量做格兰杰因果关系检验还是对原序列做格兰杰因果关系检验。
藤椅
en7740 发表于 2009-11-17 09:00:46
不做协整的情况下可以直接对差分后的差分变量做格兰杰因果分析，如果要对原序列数据做格兰杰因果分析的话则要求原序列数据具有协整关系。。。
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