金程百题21 22题是怎么算的？

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那个cholesky factorization和 GARCH(1,1)的，谢谢了

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关键词：Cholesky choles factor Holes Facto 金程

谁会，我也想想知道

cholesky factorization
   s11    0       0              s11 s12 s13
   s22   s22    0     ×   0    s22 s23
   s31   s32 s33             0     0     s33
就是下三角和上三角的矩阵相乘为协方差矩阵 了。

那个22题 我怎么算都是0.594啊,
同志们有能算出答案是0.569的吗?

22题如何处理呀

22题，我觉得不用太在意，题目肯定有问题。
“For the correlation w=0.000001,and for the volatilities w=0.000003”   这里肯定不对，怎么两个w，而且volatilities w=0.000003的话，那再平方算variance不是几乎零啦

根据金程吴老师说的，第22题，肯定要考，而且，你做会第22题，GARCH类型的题目，你都会了，你不会，“那就完蛋了”   --他的口头禅

我是听在线课程搞明白的

std x = 1%, std y = 1.2%     today's volatility
ux = 1/30     uy = 1/50          today's return
P t=0.5     today's return's correlation

题目要你算 correlation updated, 其实就是   P t+1

先用 garch model on volatility 算 std t+1   从  std 上   
因为    要算  correlation P t+1 =  COV(A,B)/  [(std x t+1)  * (std y t+1)]
这里，   std x t +1  就是用  garch model算得

COV也用garch 算，我们稍候说

std x t+1的算法

std x t+1  ^2 = w + alpha * mean t  ^2  + beta * std x t  ^2  ,  这里 w 用的是 volatality的  0.000003
                      = 0.000003 + 0.04 * (1/30)^2 + 0.94* (1%)^2
                     =  算出来， 开根号
得到    std x  t+1  = 1.19%
同理，  std y  t+1  = 1.24%

现在，计算  cov   t+1  ， 利用 garch 公式变形

COV XY t+1  = w + alpha * std x * std y + beta* COV xy t
                这里 w 用 correlation 的 0.000001 ,  alpha = 0.04, beta = 0.94,  std x = 1%, std y = 1.2%
COV XY t =  correlation now * std X * std Y  = 0.5 * 1% * 1.2% = 得到一个数据 ，套入上面公式

求出   Coveriance XY  t+1   =
更新后的   correlation XY t+1  = Cov XY t+1   *    Std X  t+1    * Std y t+1   就是答案

楼上的解释 很详细.

吴轶讲得很好。  我也是看他的视频才明白的。