一道有趣的最小二乘法题目，欢迎讨论！

我知道协整，但不明白协整的本质是什么，因为我知道的肯定和您所提的本质会有所不同；所以还得向您请指教。

随机变量不一定只在时间序列面上存在，也会在截面上存在，故您把对于两变量（随机变量）模型只从协整的角度去看，有点片面。

经济理论，不能告诉我们总体分布，甚至于对变量之间的关系也是种猜测；但对于这种猜测要得到证实，必须要以事实为依据，因为经济学科是社会学科，不太可能像数学，物理等理科中能通过公式或逻辑的严密推导来验证，要事实就得要数据，所以就有了样本；但人为地对经济现象之后规律的理解，或因为这规律或许仍未知，或许不必求得那么精确，所以在用模型形式表示规律了后，带上个误差项，并且假设误差项服从常态分布（正态分布），但并非总是如此，像计数模型，或依赖变量为百分比形式，有时也直接假设误差项服从泊松分布，但远不如处理多元正态分布那么简单。

一般都假设等号右边的变量是非随机的；但由于某些事实使得右边也存在dependent variable,计量中也是有办法处理的，最易理解的是IV的方法；当然还可以用bayesian estimate method 等；

对于您所说的，总体回归方程由变量的联合密度函数给出，就有点数学化了；经济变量之间的关系表示经济规律；而真实无误的经济规律是不是有点像双曲线图形，只能无限接近坐标轴，却永远达不到呢？计量方法在经济中应用通常叫经验实证经济（empirical economics),区别于理论实证经济学（positive economics),后者所用的方法就是用数学的公式或逻辑去推导出某些结论。

我也说不清，也想不清，但想到什么就什么，让您见笑了！

哈哈，是不是这样又相互太客气了，有点别扭。

不客气不客气，自己觉得对方有问题，就要针锋相对，觉得可以向对方学习，就要虚心！但是一定要始终围绕问题本身，别跑题到对人的评价上！

我在这个帖子上学到了我该学的东西！所以向你和所有发过帖子的人说声谢谢！

至于细节问题，有时间再请教！

奖励积极参与讨论人员：随机过程、zhangg 、summerye各300论坛币。

本来想搜索下MSE的推导，就是分解成the combination of variance and the square of bias. 没想到搜到这个帖子了，受益颇深啊。不过还是感觉wooldrige 的证明不是很清晰呢，鼓励大家继续讨论。

[此贴子已经被作者于2008-12-18 15:54:23编辑过]

就是求条件期望E（Y|X），或E（X|Y）