[问答] TGARCH系数限制 [推广有奖]

0关注
2粉丝

硕士生

26%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 192 个
通用积分: 1.0000
学术水平: 1 点
热心指数: 1 点
信用等级: 1 点
经验: 4816 点
帖子: 91
精华: 0
在线时间: 139 小时
注册时间: 2014-9-22
最后登录: 2023-7-12

楼主

swingser 发表于 2018-1-21 13:42:52 |AI写论文

5论坛币

最近翻看高铁梅和易丹辉的EVIEWS操作书，两位在对GARCH模型有较为详细的描述，但对其他GARCH模型基本是一笔带过。两本书中明确写了GARCH模型中GARCH项系数和ARCH项系数之和要小于1，接近1，同时GARCH项系数要大于1。

那么在TGARCH项系数中，是否也只需满足这两项要求？同时，我找了Zakoian（1990）的文章，里面说TGARCH放宽了对方差方程变量非负的要求，但还是假设系数为非负。这就弄得我一头雾水。

到底TGARCH模型是否也有平稳性条件，条件是否跟GARCH模型一样？

分享0 收藏0 回帖

关键词：Tgarch GARCH ARCH ARC RCH

[问答] TGARCH系数限制 [推广有奖]

相关帖子

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群