连玉君老师事件研究法讲义：知道每家公司的AR，怎么计算所有样本的CAR，以及AAR,CAAR

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位前辈好，小白最近接触stata做论文，用的是连玉君老师讲的事件研究法，
碰到一些问题，希望能得到各位前辈的解答，真心跪谢！
1.连玉君老师事件研究法讲义：知道每家公司的AR，怎么计算所有样本的CAR，以及AAR,CAAR
不知道具体代码应该怎么打。如果把数据导出用Excel计算，那么之后标注星号显著性就没办法了
2.老师讲到用矩阵进行存储检验结果，代码有些不懂，老师的时间窗是【-2，2】，如果我的事件窗是【-5，5】
那么除了修改：farvaluse i = -5 (1) 5 ,其他地方我要修改吗？我把老师这段代码附上，麻烦有前辈帮我解答下。
再次跪谢！谢谢！

*-b- 采用矩阵的方式来呈现
      mat A = J(5,5,0)
      forvalues i = -2(1)2{
        qui reg CAR_date if dif==`i', robust
        local b = _b[_cons]     // 系数
        mat V = e(V)
        local se= sqrt(V[1,1])  // 标准误
        local t = `b'/`se'      // tֵ
        local pvalue = normal(`t')
        if `t'>0{
          local pvalue = 1-`pvalue'
        }
        local pvalue = `pvalue'*2
        mat A[`=`i'+3',1] = (`i',`b',`se',`t',`pvalue')
      }
      mat colnames A = date coef se t pvalue
      mat list A

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏9 回帖

关键词：事件研究法 事件研究 AAR 研究法 CAR 连玉君老师事件研究法

真心求助

[tongue]不懂这个[tongue][tongue]

13370323171 发表于 2018-1-26 19:17
不懂这个

谢谢你啊

仙人掌额 发表于 2018-1-26 18:54
各位前辈好，小白最近接触stata做论文，用的是连玉君老师讲的事件研究法，
碰到一些问题，希望能得到各位前 ...

想问一下每家公司的AR是怎么取得的，谢谢啦

感觉也不大懂

楼主你会了吗，求教，我跟着连玉君的教程最后弄出来也是单家公司的CAR

楼主，很抱歉回答不了你的问题，我也在写事件研究法企业并购短期绩效，可以求教下连玉君老师的讲解课件或视频吗？

楼主，很抱歉回答不了你的问题，我也在写事件研究法企业并购短期绩效，可以求教下连玉君老师的讲解课件或视频吗？

仙人掌额 发表于 2018-1-26 18:54
各位前辈好，小白最近接触stata做论文，用的是连玉君老师讲的事件研究法，
碰到一些问题，希望能得到各位前 ...

请教一下，每家公司的AR 和CAR怎么取得呢？感谢