描述股市收益率的常用非正态有哪些？

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现在都认为股市收益率分布不服从正态分布，但是发现很多论文都用了不同非正态分布在描述股市收益率，那么现在一共有哪些非正态分布可以用来描述股市收益率啊？有没有什么书有系统介绍这些非正态分布的？

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关键词：股市收益 收益率 非正态 非正态分布 正态分布 正态分布 收益率 论文

t分布，GED分布，或者Coupla(这个我不大熟悉，不知道算不算，边缘概率应该也能算分布的函数吧)

nena2749 发表于 2009-11-19 15:19
t分布，GED分布，或者Coupla(这个我不大熟悉，不知道算不算，边缘概率应该也能算分布的函数吧)

copula is not what LZ wants, i guess.