计算股价崩盘风险指标的stata代码

感谢分享！

Sharon_S 发表于 2018-7-1 16:53
楼主代码的错误非常严重.....

请问您可以帮我看看我计算的周特有收益率代码错在哪里吗？
gen year=substr(week,1,4)
destring year,replace
label variable year "交易年份"
encode week, gen (Week)
sort stkcd year week
order stkcd year week Week return return_m
xtset stkcd Week
gen Lreturn_m1=l.return_m  
gen Lreturn_m2=l2.return_m
gen Freturn_m1=f.return_m  
gen Freturn_m2=f2.return_m  
egen mis = rowmiss(_all)
drop if mis
drop mis
bysort stkcd year: egen n=count(year)
drop if n<30  /*剔除年交易周数不足30周的样本*/
xtset stkcd Week
bysort stkcd year: reg return Lreturn_m1 Lreturn_m2 return_m Freturn_m1 Freturn_m2   
predict e,residuals
gen w=ln(1+e)

qjljenny 发表于 2018-3-16 16:13
请教一下楼主，我用了创业板的数据做，但是在做到计算周特质收益率的时候，gen lag2_Wrettmv =l14.Wrettmv这 ...

你好 请问解决了吗？我觉得跟作者前面数据的空缺有关？ 但是我不太明白前两个为啥不正确 后面的是正确的

请问作者l14 l7是因为开始的时候数据缺失吗？但为什么16 17行不对，之后的都正确呢？麻烦您方便的时候解答一下哇~谢谢啦

weiqinyou 发表于 2018-3-20 21:33
毕业论文忙的焦头烂额，太感谢您的代码分享了，问一下您我看很多文献提到将当年5月至次年4月作为样本年度是 ...

额，我想问您哪里的文献都是把5月至次年4月作为样本的？

感谢分享，还在琢磨之中。

kankan

超级感谢

happy_287422301 发表于 2018-6-13 09:34
资料是很好，但是估计需要的人不一定很多。
可以考虑由论坛多多奖励，网友无偿共享的模式。

求求奖励一点论坛币，没论坛币下不了很多资料 太卑微了

求大神指导，这份do代码最后为什么要删除当年上市的样本呀