计算股价崩盘风险指标的stata代码

指数数据在国泰安中是？

木景卯三 发表于 2018-1-29 20:44
在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天 ...

感谢分享。。。

谢谢up主

up主您好，请问如果滞后的天数不是14天的应该怎么改呢，这里好像默认了滞后两期就是14天gen lag2_Wrettmv =l14.Wrettmv
gen lag1_Wrettmv =l7.Wrettmv

gen fwd1_Wrettmv =f7.Wrettmv

gen fwd2_Wrettmv =f14.Wrettmv

Tchenia 发表于 2021-12-1 11:42
up主您好，请问如果滞后的天数不是14天的应该怎么改呢，这里好像默认了滞后两期就是14天gen lag2_Wrettmv = ...

重新设置你想要的周期的面板数据，然后再生成滞后期。

想请问下楼主如果想计算月度的股价崩盘风应该怎么改代码呢

感谢分享

楼主是用的全样本回归，我看到有的用：分公司进行滚动回归，不知道到底应该安装什么标准

求通用积分，孩子没办法下载

谢谢分享