什么是VAR模型 - 经管之家

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bjmayi 发表于 2009-11-19 23:07:29 |AI写论文

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总看到许多人用VAR模型来做实证, 哪位大侠, 能给我讲讲什么是VAR模型啊. 它主要是用于解决哪方面的问题?

多谢!

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 模型 VaR

回帖推荐

bigfish2007 发表于3楼查看完整内容

向量自回归教科书上基本上都有介绍，由于其估计方法是用基本的OLS，所以不必感到太神秘。向量自回归就目前的情况而言，主要是研究封闭经济体的波动传导机制的，所以在经济周期模型中有着非常重要的应用，目前宏观经济中的很多puzzles，都是源于宏观经济数据的VAR结果和模型数据的比对上，存在很严重的差异，比如现实数据持续性是很高的，但是模型的数据却很低，比如现实数据是有hump的，但是模型的数据没有。

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沙发

beyondnirvana 发表于 2009-11-23 23:59:32

Vector Autoregressive Model
（Y_t, X_t）‘= M（Y_t, X_t）‘+（v_t, u_t）‘

M=2×2矩阵，时间序列分析，宏观经济

藤椅

bigfish2007 发表于 2009-11-24 10:43:41

向量自回归教科书上基本上都有介绍，由于其估计方法是用基本的OLS，所以不必感到太神秘。向量自回归就目前的情况而言，主要是研究封闭经济体的波动传导机制的，所以在经济周期模型中有着非常重要的应用，目前宏观经济中的很多puzzles，都是源于宏观经济数据的VAR结果和模型数据的比对上，存在很严重的差异，比如现实数据持续性是很高的，但是模型的数据却很低，比如现实数据是有hump的，但是模型的数据没有。

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板凳

bjmayi 发表于 2009-11-25 19:53:27

实在感激二位的指点

报纸

scripo_zhe 发表于 2010-7-4 10:34:36

4# bjmayi

谢谢楼上2位，我也有相同的问题

地板

罗水星 发表于 2010-8-18 14:46:32

等于没说其实

我中华新青年将开启新纪元

7楼

yuzhaoyu 发表于 2010-8-18 16:48:34

这问题问得

8楼

hunana 发表于 2010-12-15 19:46:48

我们学的自回归模型是单变量的 VAR就是向量自回归模型解释变量和被解释变量都是向量维数是多维的

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9楼

zhwfff1234 发表于 2010-12-18 12:13:19

传点VAR模型资料，希望对你有所帮助

VAR模型资料.rar
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