Steven E. Shreve时间系列概率微分方程式问题

请大家帮我看看这个问题。最好能详细点解释。。谢谢
第一题
Xt=exp(Bt), Yt=exp(tBt) 的时候， Xt，Yt遵循一个什么样的概率文分方程式？

第二题：
股票价格st遵循几何布朗运动，也就是说dSt/St=μdt+σdBt, 利率rt 则遵循drt = κ(θ-rt)dt. 并且，μ，σ，κ，θ都是常数。
（A）
^
St=exp(-∫…………
对不起，发现不知道怎么在这个网页上打积分符号后面的东西了 。所以我用office word2003把题目弄到里面去了。用word2007也能打开的。真的希望能得到大家的帮助。不过这道题即使会做了，也输到word里面去也要浪费大家的一点时间，真是很对不起。
还是感激有心帮助的人们

英文、中文、日文，这三个随便什么语言都行，只要你我能沟通。下面上传了word，绝对绝对不是病毒，请大家相信。如果您暂时没有想到怎么做，也希望您能帮我顶下这个帖子。

word上传到  http://www.pinggu.org/bbs/a-463639.html   下载是不收费的，请大家安心。谢谢

这是我的部分解答，有问题邮件联系。

1# bluebabyice123

怎么没人会呢？？

希望有人帮忙啊。。。

/??????????????????????不会没人会吧？

thanks a million

回答的部分全都对了