第二届陕西省金融科技建模大赛

关于大赛

本次大赛围绕量化投资主题，旨在激发大学生创新意识，提高大学生创新和实践能力，挖掘和培养有志于从事量化投资及机器学习的高端人才，通过

整合、引导高校教育与金融两大创新资源，为打造陕西省国际化大数据人才队伍和提升本土人才国际化素质搭建平台

赛程安排

2017.11.06 - 2018.04.15

报名、参赛策略提交（策略提交入口近期开放）

2018.04.15 - 2018.04.20

预选赛

2018.04.20 - 2018.04.23

策略补充

2018.04.23 - 2018.07.31

复赛

2018.09

决赛

2018.10

获奖公示

＊2018-04-15前需要提交阐述策略逻辑的论文（源代码需要提供在论文里）

赛事规则
1、参赛对象

陕西省在读大学生（含本科生、硕士生、博士生及国（境） 外同层次的学生），团队限制1～4人，允许跨学校组队参赛（可申报1名作品指导教师）

2、报名截止日期

2018年04月15日，晚上12点

3、赛题介绍

本次大赛分为两个主题，即“量化建模分赛”和“机器学习分赛”

量化建模分赛

成功报名的团队，可以使用自己的投资策略在JoinQuant聚宽量化交易平台中进行测量编写、调试和实时行情模拟交易。

系统将在复赛阶段根据跑盘绩效收益以及操作方式的有效性进行打分评比。主要依据绩效得分进行排名，并根据名次筛选入围决赛的团队，若绩效得分相同，将按收益率进行排名。绩效得分采用夏普比率和收益率综合计算所得。

具体计算方式：绩效得分=夏普比率得分*50%+最大回撤*15%+收益率得分*35%（复赛阶段：每两周可以修改一次代码，周末两天通过聚宽在线修改）

参赛团队最终成绩由初赛、复赛及决赛成绩加权决定，并据此确定此次大赛最终排名。计算方式：最终成绩=60%复赛成绩+30%决赛成绩+10%作品成绩。主办方将于2018年9月底进行评审及结果公示。

具体评分规则
机器学习分赛

训练数据集：2007年1月1日至今标的股票（沪深300和中证500）每个交易日的日行情数据(每日更新)。 财务数据(180M) 日行情数据(160M)

复赛期间，每个交易日随机抽取20只股票（T-1日公布股票）作为测试集，参赛选手每日预测测试集股票涨跌情况（上涨、持平、下跌），T日收盘后根据实时行情公布结果，并根据预测准确率每日更新排名。

聚宽为复赛提供系统支撑，每日更新排名，并提供专题页展示实时排名。

总决赛（2018年8月）：复赛队伍针对机器学习策略和逻辑制作PPT，现场讲解、答辩，每个团队演讲15分钟，答辩10分钟，由专家组成员根据现场表现打分。

参赛团队最终成绩由初赛、复赛及决赛成绩加权决定，并据此确定此次大赛最终排名。计算方式：最终成绩=60%复赛成绩+30%决赛成绩+10%作品成绩。主办方将于2018年9月底进行评审及结果公示。

具体评分规则
奖项设置

1、量化建模分赛

一等奖（1名） 奖金￥40000元、获奖证书
二等奖（2名） 奖金￥20000元、获奖证书
三等奖（3名） 奖金￥10000元、获奖证书
优胜奖（若干） 奖金￥3000元、获奖证书

2、机器学习分赛

精英奖（1名） 奖金￥50000元、获奖证书
优胜奖（若干） 奖金￥10000元、获奖证书

优秀指导教师

优秀指导教师（4名） 奖金￥10000元、获奖证书

参赛须知

• 本次大赛面向全陕西省高校在校学生，凡正式注册的陕西省在读大学生（含本科生、硕士生、博士生及国（境） 外同层次的学生）均可参赛，参赛人数不限。
• 参赛主题是“量化投资策略开发”或“机器学习在量化方面应用”，凡与量化策略相关的模型研究均可参赛。
• 作品需提交聚宽量化平台的策略代码及策略研究报告一份。
• 在报名及初赛阶段，参赛团队通过聚宽官网或指定邮箱提交初赛作品成功视为确认报名参加比赛。
• 主办方在审核报名者信息及参赛资格后，将通过站内信的形式向参赛者发送参赛确认信息，后续模拟账号信息也将通过站内信的形式发送到参赛账号。
• 参赛作品应具有原创性，无知识产权争议。
• 参赛作品可以是个人作品，也可以是集体作品。大赛组织委员会鼓励参赛学生以团队形式提交作品，并明确队员排序和分工。
• 参赛作品的申报者，为1至4人，且必须全部为学生，每人最多只能参加一支参赛队伍。此外，参赛队伍可申报1名作品指导教师，大赛组织委员会秘书处将按照申报顺序进行排序。
  

题目参考（参赛者可选择但不限于以16个参赛题目下）

日内金融资产短期价格走势预测	日内金融资产成交量研究	寻找影响金融资产未来收益率的alpha因子	多因子选股策略
事件套利研究	股票市场风格轮动研究	股票市场行业轮动研究	配对交易策略研究
动量—反转策略研究	筹码选股策略研究	期货高频择时交易	ETF/LOF套利策略研究
股票择时交易策略	期货跨期套利策略研究	期货跨品种套利策略研究	机器学习在量化方面的应用研究

参赛指引
1、策略编辑
2、Python教程
3、量化课堂
4、量化社区
5、策略擂台

赛事声明

• 参赛作品应具有团队原创性，不得将他人的科研成果直接作为参赛作品，一经发现将取消团队参赛资格。凡是涉及产权纠纷的参赛作品，专家委员会一律不予 评审。
• 参赛者不得运用非法手段窃取他人技术数据等。如出现此类问题，取消其参赛资格并通报其所在培养单位。
• 大赛专家委员会及评审专家等各职能部门及个人严格遵守大赛各项规章制度，做到公正、公平、公开。
• 本次大赛主办方将本着勤勉尽责的态度极力保证大赛的顺利进行，但对于由不可抗力因素或非主办方所能控制的情况导致的风险、系统故障或由于网络问题所导致的风险、系统故障等对参赛团队收益及排名的影响不作担保。参赛团队由于其自身原因导致交易账号密码信息泄露造成损失的，大赛主办方和指定交易商不负任何责任。
• 主办方有权根据实际情况对大赛流程、规则、奖项、说明等进行修改或取消，并尽可能提前通知参赛选手。
  

主办单位：共青团陕西省委员会      西安市金融办     西安高新技术产业开发区管理委员会


承办单位：西安关天量化投资管理有限公司      JoinQuant聚宽


指导单位 ：灞柳基金公会


参赛过程中若遇到问题请于主办方联系，更多大赛信息抢加入大赛官方qq群：586412344

联系人：聚宽运营蛋蛋   18141907163       聚宽运营木木微信：18810609058                       服务邮箱：JQ@joinquant.com

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